Mininterno.net FORUM - Concorso Coadiutori Banca d'Italia

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Concorso Coadiutori Banca d'Italia - Profilo A
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Da: JumpDiffusionModel 16/06/2015 15:15:31
@purble
Certo, non posso limitarmi all'indice. Ho ipotizzato quanto leggi nell'ultimo commento, ma per carità
Sicuro, un certo grado di apertura al mercato può essere una strategia per banche medio/piccole che non lo hanno fatto sinora.
Ma mi sembra che vada più di moda la Fuga dal Mercato tra le strategie attuali! 😉
Rispondi

Da: purble 82 16/06/2015 15:15:53
E ancora noi nella.ns banca cartolarizziamo tutti i mutui
Rispondi

Da: purble 82 16/06/2015 15:17:40
Le banche italiane sono per.la maggior parte medio piccole
Rispondi

Da: domanda su intermediari 16/06/2015 15:20:30
nessun consiglio per ias/ifrs??

comunque secondo me c'è poco da impazzirsi qua sopra su intermediari. purble, se hai indovinato quello che volevano sentirsi dire sei dentro, se hai risposto bene ma non volevano sentirsi dire quello sei fuori.
Rispondi

Da: Cavaliere Mascarato 16/06/2015 15:20:47
suvvia, la Terra ha 4,54 miliardi di anni, il Messico emette carta centenaria, i preti parlano di Eternità e noi discutiamo se "ultimi anni" vuol dire 4 o 8 anni?
Rispondi

Da: JumpDiffusionModel 16/06/2015 15:29:48
@purble
Leggo questo forum da circa un mese, non di più, ma mi sembrava tu fossi interessato a discussioni costruttive.
Vedo però che sei passato alla difesa costi-quel-che-costi di quello che hai scritto all'esame, il che rende futile continuare la discussione.
Constato quindi che la cartolarizzazione è una scelta strategica che le banche hanno adottato in risposta ai mutamenti regolamentari e di mercato intervenuti negli ultimi anni. Amen.
Rispondi

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Da: purble 82 16/06/2015 15:36:10
Assolutamente no Jump
adoro le discussioni costruttive
ma non ti ho offeso sto solo ribattendo alle tue considerazioni che sono molto ben argomentate
continuo a ripetere che diverse versioni potrebbero andar bene
nin ti arrabbiare
io sostengo che la cartolarizzazione è uno dei meccanismi per la strategia di apertura al mercato
Rispondi

Da: ... 16/06/2015 15:37:37
Secondo me la commissione non valuterà una risposta univoca, dipende dall'argomentazione di ognuno di noi.
Quindi stiamo sereni e quel che sarà sarà.
Rispondi

Da: JumpDiffusionModel 16/06/2015 15:53:36
@purble
Nessuno dubita che cartolarizzazione è derivati continuano ad essere utilizzati. Lo saranno per moltissimo tempo, in quanto assolvono una funzione finanziaria fondamentale.
Ma i mutamenti recenti ne hanno ridotto, non ampliato l'applicabilità.
In sintesi forse l'approccio più sensato sarebbe stato:
a) Parlare del ruolo della Securitisation come strumento di funding della banca retail quando nel primo/secondo punto si illustravano le caratteristiche del modello di business
b) analizzare come i mutamenti regolamentari / di mercato, riducendo l'area di applicabilità di alcuni strumenti, abbiano alterato le strategie delle banche
Rispondi

Da: purble 82 16/06/2015 16:06:05
Sì condivido appieno
il punto a l ho trattato nelle banche comm
cmq Jump da quello che scrivi sei molto preparato
con vieni che ci possono essere tante versioni?
e che non si parlava della crisi in particolare ne dei fallimenti di Basilea due
io l ho intesa così
Rispondi

Da: JumpDiffusionModel 16/06/2015 16:37:03
Non c'è dubbio, nel complesso la traccia era passibile di svariati trattamenti.
E non c'è neanche dubbio che il terzo punto era scritto in modo particolarmente generico.
Resto comunque dell'idea che l'impatto combinato di crisi, mercati illiquidi, avversione al rischio e Basilea 3 hanno segnato un solco profondissimo ed alterato radicalmente le strategie delle banche. Guarda ad esempio il primo grafico a sinistra in quest'articolo su Securitisation (che ne ribadisce l'importanza e le prospettive future). I volumi di nuove emissioni Abs/Rmbs/etc in Europa offrono una istantanea di quale siano state in materia le scelte delle banche negli ultimi anni a fronte dei movimenti intervenuti

http://www.bruegel.org/publications/publication-detail/publication/842-asset-backed-securities-the-key-to-unlocking-europes-credit-markets/
Rispondi

Da: Interno vero 16/06/2015 16:44:25
guardate che si poteva pure fare un accenno al contesto europeo e trattare sinteticamente della strategia di carry trade attuata dalla banche in occasione delle operazioni LTRO della BCE...
Rispondi

Da: ... 16/06/2015 16:45:59
Mah.... quanti paroloni.
Rispondi

Da: JumpDiffusionModel 16/06/2015 17:00:11
@Interno vero
Quindi consigliavi di parlare di corda a casa dell'impiccato? 😉
Scherzi a parte, hai ragione.
Io ho fatto un cenno solo indiretto.
Rispondi

Da: Interno vero 16/06/2015 17:04:39
JumpDiffusionModel, hai fatto bene...hai dimostrato di saper fare i collegamenti tra le varie attività istituzionali della Banca d'Italia (supervisione e politica monetaria)...
Rispondi

Da: helppppp 16/06/2015 17:07:47
Indiscrezioni su come vanno le correzioni e quali sono più o meno i tempi?
Rispondi

Da: Interno vero 16/06/2015 17:24:31
helppppp, si, stanno facendo una strage :-)
Rispondi

Da: Auditor85 16/06/2015 17:25:30
Io ho sviluppato la traccia di intermediari parlando della differenza tra banca commerciale e di investimento.
La prima ho detto che presenta una componente "core" creditizia e che è esposta ai fattori di rischio intrinseci nell'attività di trasformazione delle scadenze (rischio di liquidità e di interesse). Siccome si fa frequentemente ricorso a strumenti derivati di copertura, ho citato anche il rischio creditizio connesso all'utilizzo di strumenti OTC.
Ho specificato che le banche stanno cercando di compensare la riduzione del margine di interesse derivanti da minori erogazioni e bassi tassi attraverso una spinta all'aumento delle commissioni derivanti dalla vendita di prodotti di risparmio gestito-amministrato.
Per le motivazioni di cui sopra ho indicato come variabile maggiormente significativa il margine di interesse (in realtà anche quello di intermediazione è assolutamente significativo...non ricordo se l'ho indicato o meno)
per le banche di investimento ho detto che esse risultano molto attive nel settore della consulenza, specie in ambito m&a e nel trading, per cui sono molto rilevanti per tali banche i rischi operativi (ricordato che investment banking aveva un fattore di ponderazione per il requisito patrimoniale) e quello reputazionale. Come variabili significative ho indicato le commissioni nette e il risultato dell'attività di negoziazione.

Per i fattori regolamentari, ho citato quelli che ricordavo e che fossero già operativi (come l'aumento dei requisiti patrimoniali) e l'lcr...non specificando però che questo è operativo da ottobre...

Penso di essere stato impreciso e non esaustivo in più parti...in primis non citando il modello di banca universale... spero proprio di aver scritto qualcosa sul fatto che le IB facciano anche attività creditizia....
Purtroppo, come per molti, si trattava di una traccia su cui non ero preparato.

Detto ciò cosa ne pensate?
Rispondi

Da: helppppp 16/06/2015 17:26:15
Interno vero, sei serio o è ironia?:) sul forum non si riescono a capire le "sfumature" di tono
Rispondi

Da: dubbioso 1 16/06/2015 17:27:31
non ci sto capendo + niente
@jump
ma qual è la visione corretta?
la tua o di purble o di entrambi?
io non mi ricordo cosa ho scritto di preciso, forse basel 3
Rispondi

Da: Interno vero 16/06/2015 17:34:23
Auditor85, un po' impreciso e incompleto ma, nel complesso, direi sufficiente (con due caveat: uno, non conosco la traccia e due, non so quello che hai effettivamente scritto e come l'hai scritto).

Helppppp, ero ironico, ho messo anche lo smile; non so nulla, la Commissione è come se fosse in camera di consiglio...
Rispondi

Da: Interna 16/06/2015 17:36:29
@helppppp: considerando che la correzione avviene a porta chiusa e che i commissari non commentano alla macchinetta del caffè su quanti ne hanno "fatti fuori" ogni giorno... direi che il tono era ironico
Rispondi

Da: Interna 16/06/2015 17:37:22
... o Interno vero è un altro fake
Rispondi

Da: helppppp 16/06/2015 17:37:48
Lo so, perdonatemi. E' l'ansia che annebbia il cervello :) speriamo di conoscere i risultati per inizio luglio
Rispondi

Da: @auditor 16/06/2015 17:39:19
anche il rischio di mercato è importantissimo per tutte e due le tipologie di banche, cosi come il rischio operativo
io direi che le banche commerciali hanno tutti i rischi:
credito
di mercato e ctp
operativo
e di liquidità e interesse.
mentre quelle ib
reputazionale, mercato e operativo.
Rispondi

Da: Auditor85 16/06/2015 17:47:20
Sì ho specificato che per le banche di investimento, per le motivazioni di cui sopra, è core il rischio di mercato.

Sicuramente entrambi i modelli sono esposti a tutti i rischi citati, io ho cercato di caratterizzare gli stessi citando i rischi maggiormente significativi per un modello rispetto all'altro...in altre parole nel tema ho parlato dei rischi maggiormente attinenti ad un modello rispetto all'altro e non in termini assoluti.

Spero che la mia pessima grafia non mi penalizzi troppo!

Devo dire che sono abbastanza pessimista...ma una piccola speranza c'è
Rispondi

Da: @auditor 16/06/2015 17:54:59
si ma il rischio di credito è fondamentale per le c.b.
spero tu abbia parlato anche di quello di mercato e ctp che oggi è diventato fondamentale pure per le c.b.
Rispondi

Da: Auditor85 16/06/2015 18:06:16
sì lo so...purtroppo nel panico non sono sicuro di averlo citato.

Sicuramente il mio tema aveva degli spunti e tante carenze, in quanto sulla traccia non ero preparato ed ho risposto facendo molto affidamento alla mia esperienza.
Per questo, come dicevo, sono pessimista.

Ma in caso non si passi i voti delle prove vengono comunque comunicati ai candidati?
Rispondi

Da: helppppp 16/06/2015 18:14:05
Sì, vengono comunicati tutti e 3 i voti.
Rispondi

Da: domanda su intermediari 16/06/2015 18:17:10
secondo me per banca tradizionale che ha come core l'attività creditizia, i rischi principali sono rischio di credito e rischio di liquidità, per la banca aperta ai mercati diventa centrale il rischio di mercato.

poi certo, tempo a disposizone, si potevano buttar dentro tutti gli altri rischi, ma questi citati mi sembrano quelli centrali, forse aggiungendo il rischio di tasso di interesse legato alla trasformazione delle scadenze.

la domanda è solo una: ma su 350 persone, quante avranno centrato la traccia come era nel paper bis? io credo meno di 10.

seconda domanda: quanti hanno centrato quello che la commissione voleva sentirsi dire? booooooooooooooooooooo
Rispondi

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Da: JumpDiffusionModel	16/06/2015 15:15:31
@purble Certo, non posso limitarmi all'indice. Ho ipotizzato quanto leggi nell'ultimo commento, ma per carità Sicuro, un certo grado di apertura al mercato può essere una strategia per banche medio/piccole che non lo hanno fatto sinora. Ma mi sembra che vada più di moda la Fuga dal Mercato tra le strategie attuali! 😉
Rispondi

Da: purble 82	16/06/2015 15:15:53
E ancora noi nella.ns banca cartolarizziamo tutti i mutui
Rispondi

Da: purble 82	16/06/2015 15:17:40
Le banche italiane sono per.la maggior parte medio piccole
Rispondi

Da: domanda su intermediari	16/06/2015 15:20:30
nessun consiglio per ias/ifrs?? comunque secondo me c'è poco da impazzirsi qua sopra su intermediari. purble, se hai indovinato quello che volevano sentirsi dire sei dentro, se hai risposto bene ma non volevano sentirsi dire quello sei fuori.
Rispondi

Da: Cavaliere Mascarato	16/06/2015 15:20:47
suvvia, la Terra ha 4,54 miliardi di anni, il Messico emette carta centenaria, i preti parlano di Eternità e noi discutiamo se "ultimi anni" vuol dire 4 o 8 anni?
Rispondi

Da: JumpDiffusionModel	16/06/2015 15:29:48
@purble Leggo questo forum da circa un mese, non di più, ma mi sembrava tu fossi interessato a discussioni costruttive. Vedo però che sei passato alla difesa costi-quel-che-costi di quello che hai scritto all'esame, il che rende futile continuare la discussione. Constato quindi che la cartolarizzazione è una scelta strategica che le banche hanno adottato in risposta ai mutamenti regolamentari e di mercato intervenuti negli ultimi anni. Amen.
Rispondi

Da: purble 82	16/06/2015 15:36:10
Assolutamente no Jump adoro le discussioni costruttive ma non ti ho offeso sto solo ribattendo alle tue considerazioni che sono molto ben argomentate continuo a ripetere che diverse versioni potrebbero andar bene nin ti arrabbiare io sostengo che la cartolarizzazione è uno dei meccanismi per la strategia di apertura al mercato
Rispondi

Da: ...	16/06/2015 15:37:37
Secondo me la commissione non valuterà una risposta univoca, dipende dall'argomentazione di ognuno di noi. Quindi stiamo sereni e quel che sarà sarà.
Rispondi

Da: JumpDiffusionModel	16/06/2015 15:53:36
@purble Nessuno dubita che cartolarizzazione è derivati continuano ad essere utilizzati. Lo saranno per moltissimo tempo, in quanto assolvono una funzione finanziaria fondamentale. Ma i mutamenti recenti ne hanno ridotto, non ampliato l'applicabilità. In sintesi forse l'approccio più sensato sarebbe stato: a) Parlare del ruolo della Securitisation come strumento di funding della banca retail quando nel primo/secondo punto si illustravano le caratteristiche del modello di business b) analizzare come i mutamenti regolamentari / di mercato, riducendo l'area di applicabilità di alcuni strumenti, abbiano alterato le strategie delle banche
Rispondi

Da: purble 82	16/06/2015 16:06:05
Sì condivido appieno il punto a l ho trattato nelle banche comm cmq Jump da quello che scrivi sei molto preparato con vieni che ci possono essere tante versioni? e che non si parlava della crisi in particolare ne dei fallimenti di Basilea due io l ho intesa così
Rispondi

Da: JumpDiffusionModel	16/06/2015 16:37:03
Non c'è dubbio, nel complesso la traccia era passibile di svariati trattamenti. E non c'è neanche dubbio che il terzo punto era scritto in modo particolarmente generico. Resto comunque dell'idea che l'impatto combinato di crisi, mercati illiquidi, avversione al rischio e Basilea 3 hanno segnato un solco profondissimo ed alterato radicalmente le strategie delle banche. Guarda ad esempio il primo grafico a sinistra in quest'articolo su Securitisation (che ne ribadisce l'importanza e le prospettive future). I volumi di nuove emissioni Abs/Rmbs/etc in Europa offrono una istantanea di quale siano state in materia le scelte delle banche negli ultimi anni a fronte dei movimenti intervenuti http://www.bruegel.org/publications/publication-detail/publication/842-asset-backed-securities-the-key-to-unlocking-europes-credit-markets/
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Da: Interno vero	16/06/2015 16:44:25
guardate che si poteva pure fare un accenno al contesto europeo e trattare sinteticamente della strategia di carry trade attuata dalla banche in occasione delle operazioni LTRO della BCE...
Rispondi

Da: ...	16/06/2015 16:45:59
Mah.... quanti paroloni.
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Da: JumpDiffusionModel	16/06/2015 17:00:11
@Interno vero Quindi consigliavi di parlare di corda a casa dell'impiccato? 😉 Scherzi a parte, hai ragione. Io ho fatto un cenno solo indiretto.
Rispondi

Da: Interno vero	16/06/2015 17:04:39
JumpDiffusionModel, hai fatto bene...hai dimostrato di saper fare i collegamenti tra le varie attività istituzionali della Banca d'Italia (supervisione e politica monetaria)...
Rispondi

Da: helppppp	16/06/2015 17:07:47
Indiscrezioni su come vanno le correzioni e quali sono più o meno i tempi?
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Da: Interno vero	16/06/2015 17:24:31
helppppp, si, stanno facendo una strage :-)
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Da: Auditor85	16/06/2015 17:25:30
Io ho sviluppato la traccia di intermediari parlando della differenza tra banca commerciale e di investimento. La prima ho detto che presenta una componente "core" creditizia e che è esposta ai fattori di rischio intrinseci nell'attività di trasformazione delle scadenze (rischio di liquidità e di interesse). Siccome si fa frequentemente ricorso a strumenti derivati di copertura, ho citato anche il rischio creditizio connesso all'utilizzo di strumenti OTC. Ho specificato che le banche stanno cercando di compensare la riduzione del margine di interesse derivanti da minori erogazioni e bassi tassi attraverso una spinta all'aumento delle commissioni derivanti dalla vendita di prodotti di risparmio gestito-amministrato. Per le motivazioni di cui sopra ho indicato come variabile maggiormente significativa il margine di interesse (in realtà anche quello di intermediazione è assolutamente significativo...non ricordo se l'ho indicato o meno) per le banche di investimento ho detto che esse risultano molto attive nel settore della consulenza, specie in ambito m&a e nel trading, per cui sono molto rilevanti per tali banche i rischi operativi (ricordato che investment banking aveva un fattore di ponderazione per il requisito patrimoniale) e quello reputazionale. Come variabili significative ho indicato le commissioni nette e il risultato dell'attività di negoziazione. Per i fattori regolamentari, ho citato quelli che ricordavo e che fossero già operativi (come l'aumento dei requisiti patrimoniali) e l'lcr...non specificando però che questo è operativo da ottobre... Penso di essere stato impreciso e non esaustivo in più parti...in primis non citando il modello di banca universale... spero proprio di aver scritto qualcosa sul fatto che le IB facciano anche attività creditizia.... Purtroppo, come per molti, si trattava di una traccia su cui non ero preparato. Detto ciò cosa ne pensate?
Rispondi

Da: helppppp	16/06/2015 17:26:15
Interno vero, sei serio o è ironia?:) sul forum non si riescono a capire le "sfumature" di tono
Rispondi

Da: dubbioso 1	16/06/2015 17:27:31
non ci sto capendo + niente @jump ma qual è la visione corretta? la tua o di purble o di entrambi? io non mi ricordo cosa ho scritto di preciso, forse basel 3
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Da: Interno vero	16/06/2015 17:34:23
Auditor85, un po' impreciso e incompleto ma, nel complesso, direi sufficiente (con due caveat: uno, non conosco la traccia e due, non so quello che hai effettivamente scritto e come l'hai scritto). Helppppp, ero ironico, ho messo anche lo smile; non so nulla, la Commissione è come se fosse in camera di consiglio...
Rispondi

Da: Interna	16/06/2015 17:36:29
@helppppp: considerando che la correzione avviene a porta chiusa e che i commissari non commentano alla macchinetta del caffè su quanti ne hanno "fatti fuori" ogni giorno... direi che il tono era ironico
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Da: Interna	16/06/2015 17:37:22
... o Interno vero è un altro fake
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Da: helppppp	16/06/2015 17:37:48
Lo so, perdonatemi. E' l'ansia che annebbia il cervello :) speriamo di conoscere i risultati per inizio luglio
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Da: @auditor	16/06/2015 17:39:19
anche il rischio di mercato è importantissimo per tutte e due le tipologie di banche, cosi come il rischio operativo io direi che le banche commerciali hanno tutti i rischi: credito di mercato e ctp operativo e di liquidità e interesse. mentre quelle ib reputazionale, mercato e operativo.
Rispondi

Da: Auditor85	16/06/2015 17:47:20
Sì ho specificato che per le banche di investimento, per le motivazioni di cui sopra, è core il rischio di mercato. Sicuramente entrambi i modelli sono esposti a tutti i rischi citati, io ho cercato di caratterizzare gli stessi citando i rischi maggiormente significativi per un modello rispetto all'altro...in altre parole nel tema ho parlato dei rischi maggiormente attinenti ad un modello rispetto all'altro e non in termini assoluti. Spero che la mia pessima grafia non mi penalizzi troppo! Devo dire che sono abbastanza pessimista...ma una piccola speranza c'è
Rispondi

Da: @auditor	16/06/2015 17:54:59
si ma il rischio di credito è fondamentale per le c.b. spero tu abbia parlato anche di quello di mercato e ctp che oggi è diventato fondamentale pure per le c.b.
Rispondi

Da: Auditor85	16/06/2015 18:06:16
sì lo so...purtroppo nel panico non sono sicuro di averlo citato. Sicuramente il mio tema aveva degli spunti e tante carenze, in quanto sulla traccia non ero preparato ed ho risposto facendo molto affidamento alla mia esperienza. Per questo, come dicevo, sono pessimista. Ma in caso non si passi i voti delle prove vengono comunque comunicati ai candidati?
Rispondi

Da: helppppp	16/06/2015 18:14:05
Sì, vengono comunicati tutti e 3 i voti.
Rispondi

Da: domanda su intermediari	16/06/2015 18:17:10
secondo me per banca tradizionale che ha come core l'attività creditizia, i rischi principali sono rischio di credito e rischio di liquidità, per la banca aperta ai mercati diventa centrale il rischio di mercato. poi certo, tempo a disposizone, si potevano buttar dentro tutti gli altri rischi, ma questi citati mi sembrano quelli centrali, forse aggiungendo il rischio di tasso di interesse legato alla trasformazione delle scadenze. la domanda è solo una: ma su 350 persone, quante avranno centrato la traccia come era nel paper bis? io credo meno di 10. seconda domanda: quanti hanno centrato quello che la commissione voleva sentirsi dire? booooooooooooooooooooo
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