Mininterno.net FORUM - Concorso Coadiutori Banca d'Italia

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Concorso Coadiutori Banca d'Italia - Profilo A
8038 messaggi, letto 169246 volte

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Da: hh 08/05/2015 20:57:25
@beachboy se nn considero il gamma io calcolarei innanzitutto il valore della Call quando il sottostante è 42 euro usando la relazione delta=(call2-call1)/(S2-S1) che nel nostro caso mi da un valore di Call pari a 4,6 poi utilizzo la put - Call parity e mi calcolo il valore della Put. Ho qui un dubbio il tasso che ci forniscono è semplice o a capitalizzazione continua? Perché nel primo caso posso attualizzazione k con il fattore di attualizzazione 1,04^(-0,5) altrimenti dovrei attualizzarlo con e^(-0,04×0,5); tu quale usi?
Se dovessi utilizzare il gamma potrei calcolare C2 utilizzando la relazione gamma=(C2-C1)/(S2-S1)^2 ma questa relazione nn so da dove mi salta fuori me la ritrovo tra gli appunti ma nn so se è corretta e cmq da un valore di C2 diverso. Infatti così mi verrebbe un C2=11 che mi sembra spropositato. Un'altra relazione per usare il gamma è per trovarmi il delta quando la Call passa da 3 a 4,6 usando la relazione gamma= (delta2-delta1)/(S2-S1 ) ma sicuramente sbaglio qualcosa perché mi viene delta=4,8 e sempre negli appunti mi trovo che delta è sempre compreso tra -1 e 1. Insomma se nn considero gamma qualcosa di logico mi viene fuori ma sto gamma nn saprei che farmene
Rispondi

Da: hh 08/05/2015 21:00:46
Cis riguardo all'ires ricordo solo che le ho saltate senza neanche leggere le risposte

Aziendalista anche 2 birre ma io ho un aereo che nn mi aspetta! Quindi se finiamo presto con piacere.
Rispondi

Da: beachboy 08/05/2015 21:08:52
@hh
Ho esattamente i tuoi stessi dubbi, e vabbè chissà se qualcun ha il piacere di scioglierli insieme a noi. La formula che hai tu sul gamma purtroppo non la conosco.

@Aziendalista
Io ci sono per la birra all'exit
Rispondi

Da: hh 08/05/2015 21:20:22
Bene se nn la conosci magari avrò sbagliato a scriverla, ho fatto i derivati prima dell'estate lo scorso anno.
Rispondi

Da: rag 09/05/2015 07:51:31
Ma gestione della tesoreria. E liquidità del programma voi fate riferimento al rischio di liquidità? Di cosa.parlereste per.sommi capi?
Rispondi

Da: io 09/05/2015 09:01:58
Per gestione della tesoreria io parlerei del mercato monetario
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Da: dailets 09/05/2015 11:54:27
@aleph.zero
grazie per il racconto che, per quanto lungo, aiuta a capire cosa succede veramente davanti alla commissione. e grazie a tutti quelli che hanno raccontato della bocciatura all'orale: aiuta a tenere i piedi per terra perchè ti rendi conto che allora esiste il caso "non mi hanno fatto passare all'orale per un punto o due"
Se ho capito, alla fine aleph.zero ce l'ha fatta....
@greta @aleph.zero
1-vi ricordate se la data dell'orale nei concorsi passati era a settembre, così lontana dallo scritto?
2-ma quindi all'orale hanno il curriculum davanti?Io sono vecchietta...della tesi ricordo a malapena il titolo. sul bando stavolta non c'è "le esperienze professionali potranno essere oggetto di discussione". spero neanche la tesi!
Rispondi

Da: @aleph e chi ha vissuto l esperienza 09/05/2015 11:58:24
si che c'è dailets leggi bene
Rispondi

Da: greta86sw 09/05/2015 11:58:57
io non sono mai arrivata all'orale..cmq nel 2013 era a settembre
Rispondi

Da: hh 09/05/2015 12:22:41
Greta sei sicura che nel 2013 fu a settembre? Io ricordo marzo preselezione, aprile scritto e orale tra giugno e luglio
Rispondi

Da: Mimì @hh 09/05/2015 12:24:42
14 maggio preselettiva 11 giugno scritto e orali tra settembre e la prima di ottobre
Rispondi

Da: Mimì 09/05/2015 12:26:37
Il bando mi pare uscì a febbraio e nella gazzetta di aprile uscirono le date. Profilo c 21 o 20 aprile scritto e entro luglio fecero orali.
Rispondi

Da: dailets 09/05/2015 12:38:15
c'è scritto? che rinco....ho saltato le parti facili allora!:)
la parte dell'orale la vedo così lontana che il bando l'ho letto solo all'inizio!
e uno che fa, si porta con sè un cv?o chiedono loro? comunque la media sarebbero due mesi e mezzo (fine aprile -luglio ad es.). agosto lo vedo difficile però. comunque per me sarebbe buono per quanto una lunga agonia.
Rispondi

Da: greta86sw 09/05/2015 14:56:12
credo siano a settembre gli orali..cmq prematuro pensarci..per adesso penso ad arrivare allo scritto con meno confusione mentale:D
Rispondi

Da: @greta 09/05/2015 15:45:53
Spero davvero che tu possa farcela. Te lo meriti davvero
Rispondi

Da: greta86sw 09/05/2015 15:53:04
grazie mille!! ;D molti in questo forum lo meriterebbero

speriamo di indirizzare bene lo studio,come dice Aleph!!

buono studio a tutti
Rispondi

Da: Del80 09/05/2015 16:11:08
Salve aleph.zero, la ringrazio innanzitutto per tutte le preziosi informazioni che ci sta fornendo e per aver condiviso con noi l'esperienza che ha vissuto durante il suo primo orale.
Ho visto che ha a disposizione le tracce del 2008 e del 2010. Potrebbe per caso farmi la gentilezza di inviarmele? (O potrebbe farlo comunque qualche altra anima pia?)
Il mio indirizzo di posta elettronica è kira144095@yahoo.com.
La (vi) ringrazio in anticipo :)
Rispondi

Da: Trustever 09/05/2015 17:33:26
Salve a tutti, una domanda per quelli che si stanno preparando molto in dettaglio le opzioni, ma nello stesso dettaglio state preparando anche gli altri derivati?

@aleph.zero ho visto che le opzioni sono uscite sia nel 2010 profilo A sia nel 2013 profilo D. E' un caso che siano uscite sempre le opzioni e non uno swap per esempio? l'Hull sono oltre 900 pagine e farlo tutto in dettaglio non posso quindi cercavo un criterio per prioritizzare.

Grazie per i commenti costruttivi

Saluti
Rispondi

Da: hh 09/05/2015 18:06:09
Ragazzi coraggio le ultime 4 domeniche così e poi finalmente riposooooooooooooo
Rispondi

Da: Trustever 09/05/2015 18:19:04
Carissimi ho messo le tracce che ho a disposizione di tutti qui

https://drive.google.com/folderview?id=0ByxrrILIY8R-flNDRGIxaEpJbG1uRUtUZE1yUzZEZWZ2ZkJpYWtOYmxySGxZR2NMWmdMalk&usp=sharing

In bocca a lupo
Rispondi

Da: norim 09/05/2015 18:28:27
@trustever..grazie sei stato gentilissimo!
Rispondi

Da: Trustever 09/05/2015 18:30:01
Se qualcuno ha la traccia 2008 e me la vuole mandare carico anche quella

trusteverse@gmail.com
Rispondi

Da: LOnorevole 09/05/2015 19:25:23
Ciao Aleph.zero,

Ecco di seguito il mio indirizzo:

onorevoleonorabile@gmail.com

Resto in attesa.

Grazie :)

Rispondi

Da: Trustever 09/05/2015 19:31:48
aggiunta anche la traccia 2008 per chi non la aveva
Rispondi

Da: gemma @trust 09/05/2015 20:14:41
sei un tesoro. SMACK
riguardo all'esercizio delle 12 borse di studio 2011 sul rischio di liquidità:
- che distinzione avreste fatto in merito all'esposizione delle banche universali e specializzate
- che interazione c'è tra rischio di credito, situazione patrimoniale e rischio di liquidità
Rispondi

Da: rag 09/05/2015 21:05:15
Ma alm di finanza da dove lo fate
Rispondi

Da: Peppins82 09/05/2015 21:41:12
Ma fiscalità dove lo studiate??
Rispondi

Da: hh 10/05/2015 08:51:01
All'aumentare del rischio di credito aumenta il rischio di liquidità, poiché un elevato tasso di insolvenza delle controparti riduce le entrate attese dell'intermediario, che quindi potrebbe diventare esso stesso insolvente. All'aumentare del patrimonio invece il rischio di liquidità si riduce poiché le attività possono essere date in garanzia considerando un adeguato haircut per ottenere finanziamenti e quindi liquidità. Riguardo alla differenza tra banche universali e specializzate nn saprei che dire, se costretta magari avrei parlato del diverso grado di diversificazione o nn so che altro.
Rispondi

Da: @hh da gemma 10/05/2015 09:20:10
Very very thank you
Rispondi

Da: Fisherman 10/05/2015 13:55:52
Auguri a tutte le mamme concorsiste!!!!
Rispondi

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Da: hh	08/05/2015 20:57:25
@beachboy se nn considero il gamma io calcolarei innanzitutto il valore della Call quando il sottostante è 42 euro usando la relazione delta=(call2-call1)/(S2-S1) che nel nostro caso mi da un valore di Call pari a 4,6 poi utilizzo la put - Call parity e mi calcolo il valore della Put. Ho qui un dubbio il tasso che ci forniscono è semplice o a capitalizzazione continua? Perché nel primo caso posso attualizzazione k con il fattore di attualizzazione 1,04^(-0,5) altrimenti dovrei attualizzarlo con e^(-0,04×0,5); tu quale usi? Se dovessi utilizzare il gamma potrei calcolare C2 utilizzando la relazione gamma=(C2-C1)/(S2-S1)^2 ma questa relazione nn so da dove mi salta fuori me la ritrovo tra gli appunti ma nn so se è corretta e cmq da un valore di C2 diverso. Infatti così mi verrebbe un C2=11 che mi sembra spropositato. Un'altra relazione per usare il gamma è per trovarmi il delta quando la Call passa da 3 a 4,6 usando la relazione gamma= (delta2-delta1)/(S2-S1 ) ma sicuramente sbaglio qualcosa perché mi viene delta=4,8 e sempre negli appunti mi trovo che delta è sempre compreso tra -1 e 1. Insomma se nn considero gamma qualcosa di logico mi viene fuori ma sto gamma nn saprei che farmene
Rispondi

Da: hh	08/05/2015 21:00:46
Cis riguardo all'ires ricordo solo che le ho saltate senza neanche leggere le risposte Aziendalista anche 2 birre ma io ho un aereo che nn mi aspetta! Quindi se finiamo presto con piacere.
Rispondi

Da: beachboy	08/05/2015 21:08:52
@hh Ho esattamente i tuoi stessi dubbi, e vabbè chissà se qualcun ha il piacere di scioglierli insieme a noi. La formula che hai tu sul gamma purtroppo non la conosco. @Aziendalista Io ci sono per la birra all'exit
Rispondi

Da: hh	08/05/2015 21:20:22
Bene se nn la conosci magari avrò sbagliato a scriverla, ho fatto i derivati prima dell'estate lo scorso anno.
Rispondi

Da: rag	09/05/2015 07:51:31
Ma gestione della tesoreria. E liquidità del programma voi fate riferimento al rischio di liquidità? Di cosa.parlereste per.sommi capi?
Rispondi

Da: io	09/05/2015 09:01:58
Per gestione della tesoreria io parlerei del mercato monetario
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Da: dailets	09/05/2015 11:54:27
@aleph.zero grazie per il racconto che, per quanto lungo, aiuta a capire cosa succede veramente davanti alla commissione. e grazie a tutti quelli che hanno raccontato della bocciatura all'orale: aiuta a tenere i piedi per terra perchè ti rendi conto che allora esiste il caso "non mi hanno fatto passare all'orale per un punto o due" Se ho capito, alla fine aleph.zero ce l'ha fatta.... @greta @aleph.zero 1-vi ricordate se la data dell'orale nei concorsi passati era a settembre, così lontana dallo scritto? 2-ma quindi all'orale hanno il curriculum davanti?Io sono vecchietta...della tesi ricordo a malapena il titolo. sul bando stavolta non c'è "le esperienze professionali potranno essere oggetto di discussione". spero neanche la tesi!
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Da: @aleph e chi ha vissuto l esperienza	09/05/2015 11:58:24
si che c'è dailets leggi bene
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Da: greta86sw	09/05/2015 11:58:57
io non sono mai arrivata all'orale..cmq nel 2013 era a settembre
Rispondi

Da: hh	09/05/2015 12:22:41
Greta sei sicura che nel 2013 fu a settembre? Io ricordo marzo preselezione, aprile scritto e orale tra giugno e luglio
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Da: Mimì @hh	09/05/2015 12:24:42
14 maggio preselettiva 11 giugno scritto e orali tra settembre e la prima di ottobre
Rispondi

Da: Mimì	09/05/2015 12:26:37
Il bando mi pare uscì a febbraio e nella gazzetta di aprile uscirono le date. Profilo c 21 o 20 aprile scritto e entro luglio fecero orali.
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Da: dailets	09/05/2015 12:38:15
c'è scritto? che rinco....ho saltato le parti facili allora!:) la parte dell'orale la vedo così lontana che il bando l'ho letto solo all'inizio! e uno che fa, si porta con sè un cv?o chiedono loro? comunque la media sarebbero due mesi e mezzo (fine aprile -luglio ad es.). agosto lo vedo difficile però. comunque per me sarebbe buono per quanto una lunga agonia.
Rispondi

Da: greta86sw	09/05/2015 14:56:12
credo siano a settembre gli orali..cmq prematuro pensarci..per adesso penso ad arrivare allo scritto con meno confusione mentale:D
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Da: @greta	09/05/2015 15:45:53
Spero davvero che tu possa farcela. Te lo meriti davvero
Rispondi

Da: greta86sw	09/05/2015 15:53:04
grazie mille!! ;D molti in questo forum lo meriterebbero speriamo di indirizzare bene lo studio,come dice Aleph!! buono studio a tutti
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Da: Del80	09/05/2015 16:11:08
Salve aleph.zero, la ringrazio innanzitutto per tutte le preziosi informazioni che ci sta fornendo e per aver condiviso con noi l'esperienza che ha vissuto durante il suo primo orale. Ho visto che ha a disposizione le tracce del 2008 e del 2010. Potrebbe per caso farmi la gentilezza di inviarmele? (O potrebbe farlo comunque qualche altra anima pia?) Il mio indirizzo di posta elettronica è kira144095@yahoo.com. La (vi) ringrazio in anticipo :)
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Da: Trustever	09/05/2015 17:33:26
Salve a tutti, una domanda per quelli che si stanno preparando molto in dettaglio le opzioni, ma nello stesso dettaglio state preparando anche gli altri derivati? @aleph.zero ho visto che le opzioni sono uscite sia nel 2010 profilo A sia nel 2013 profilo D. E' un caso che siano uscite sempre le opzioni e non uno swap per esempio? l'Hull sono oltre 900 pagine e farlo tutto in dettaglio non posso quindi cercavo un criterio per prioritizzare. Grazie per i commenti costruttivi Saluti
Rispondi

Da: hh	09/05/2015 18:06:09
Ragazzi coraggio le ultime 4 domeniche così e poi finalmente riposooooooooooooo
Rispondi

Da: Trustever	09/05/2015 18:19:04
Carissimi ho messo le tracce che ho a disposizione di tutti qui https://drive.google.com/folderview?id=0ByxrrILIY8R-flNDRGIxaEpJbG1uRUtUZE1yUzZEZWZ2ZkJpYWtOYmxySGxZR2NMWmdMalk&usp=sharing In bocca a lupo
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Da: norim	09/05/2015 18:28:27
@trustever..grazie sei stato gentilissimo!
Rispondi

Da: Trustever	09/05/2015 18:30:01
Se qualcuno ha la traccia 2008 e me la vuole mandare carico anche quella trusteverse@gmail.com
Rispondi

Da: LOnorevole	09/05/2015 19:25:23
Ciao Aleph.zero, Ecco di seguito il mio indirizzo: onorevoleonorabile@gmail.com Resto in attesa. Grazie :)
Rispondi

Da: Trustever	09/05/2015 19:31:48
aggiunta anche la traccia 2008 per chi non la aveva
Rispondi

Da: gemma @trust	09/05/2015 20:14:41
sei un tesoro. SMACK riguardo all'esercizio delle 12 borse di studio 2011 sul rischio di liquidità: - che distinzione avreste fatto in merito all'esposizione delle banche universali e specializzate - che interazione c'è tra rischio di credito, situazione patrimoniale e rischio di liquidità
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Da: rag	09/05/2015 21:05:15
Ma alm di finanza da dove lo fate
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Da: Peppins82	09/05/2015 21:41:12
Ma fiscalità dove lo studiate??
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Da: hh	10/05/2015 08:51:01
All'aumentare del rischio di credito aumenta il rischio di liquidità, poiché un elevato tasso di insolvenza delle controparti riduce le entrate attese dell'intermediario, che quindi potrebbe diventare esso stesso insolvente. All'aumentare del patrimonio invece il rischio di liquidità si riduce poiché le attività possono essere date in garanzia considerando un adeguato haircut per ottenere finanziamenti e quindi liquidità. Riguardo alla differenza tra banche universali e specializzate nn saprei che dire, se costretta magari avrei parlato del diverso grado di diversificazione o nn so che altro.
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Da: @hh da gemma	10/05/2015 09:20:10
Very very thank you
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Da: Fisherman	10/05/2015 13:55:52
Auguri a tutte le mamme concorsiste!!!!
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