Mininterno.net FORUM - Concorso Coadiutori Banca d'Italia

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Concorso Coadiutori Banca d'Italia - Profilo A
8038 messaggi, letto 169249 volte

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Da: aleph.zero 17/07/2015 10:06:12
@pro aleph: vedi, quando sono entrata in Banca, ho presto percepito un rischio altissimo: quello di essere schiacciata dall'operatività corrente, dal lavoro di ogni giorno, dalle necessità dell'ufficio; e mi sono detta: "questo non deve accadere .. non posso 'dimenticare tutto' solo perchè, tanto ormai sono entrata e chi se ne frega del resto"; ho continuato a studiare, a leggere, certo non agli stessi ritmi, è ovvio, ma non ho mai smesso di interessarmi a cose anche molto lontane dal lavoro che faccio; mi sono sempre sforzata di mantenere la visione di assieme e di allargare la prospettiva il più possibile; e questo mi dà la possibilità di interloquire, se non con proprio con tutti, senz'altro con molti, almeno fino a quando non si scende troppo nel tecnico; e lo faccio, l'ho sempre fatto, non in vista di un vantaggio materiale, concreto o tangibile (anzi, direi che forse per queste cose paga di più l'atteggiamento inverso), ma semplicemente perchè ... mi piace farlo; e, se posso permettermi, è il consiglio più spassionato che mi sento di darvi, se entrerete ...

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Da: purble82 17/07/2015 10:15:21
@grt
parliamo di contenuti finanlmente e ci sto.

allora chi ti ha detto che non ho attualizzato al quarto anno?
io ho inteso che i flussi erano disponibilii al quarto anno.
ma erano sempre flussi successivi dal quarto anno in poi. altrimenti perché avrebbero usato la parola successivi?
ti ha sfiorato il dubbio che potrebbe essere che i flussi successivi siano disponibili al quarto anno ma fanno intendere che siano comuqne successivi al terzo anno???
qiarda che io ci ho speso 5 minuti a leggere la traccia che era scritta maluccio.
io l' ho intesa come una rendita perpetua da attualizzare al quarto anno, come il valore terminale di un azienda.
se avessero pubblicato le tracce avremmo potuto disquisire meglio..
io credo che questo cmq non sia decisivo.

@aleph
carissima, i requisiti tecnici di una cartolarizzazione sono tantissimi, dovessi parlarne sarebbe pagine, ma cmq ci provo
per avere una cartolarizzazione virtuosa occorerebbe parlare dei ruoli, dell' originator, dell' arranger, del servicer, dall' agenzia di rating, della SPV, del credit trancing del over collaterization insomma, del ruolo di ognuno di queste figure da migliorare e da gestire meglio.
metti sono il ruolo delle investment bank come Advisor e detentori di quote delle spv, della cessione pro soluto che si attua dei crediti, delle agenzie di rating ecc ecc ecc.
ci vogliono pagine e pagine.

se mi avessi fatto una domanda sulle opzioni asiatiche dopo aver detto cosa sono saprai meglio di me che di opzioni asiatiche il cui strike è una media, è un ottimo strumento perché appiana i vari valori dando un opzione di smoothing
Rispondi

Da: LoFi 17/07/2015 10:15:22
a parte i fantomatici troll che offendono, si percepisce il tuo spessore aleph :) grazie per i consigli e anche per tenerci compagnia in quest'agonia :D
Rispondi

Da: pro aleph 17/07/2015 10:17:44
condivido, la passione e la curiosita'non devono mai mancare....
Rispondi

Da: purble82 17/07/2015 10:17:55
scrivo tropppo veloce dal cell scusate gli orrori
Rispondi

Da: io 17/07/2015 10:18:17
http://www.corrierequotidiano.it/15953-politica/news/approvata-abolizione-voto-minimo-di-laurea-nei-concorsi

se fosse vero al prossimo concorso i partecipanti raddoppierebbero..
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Da: purble82 17/07/2015 10:20:08
per aleph
per non parlare di cosa si può cedere con la cartolarizzazione, crediti garantiti non garantiti, in bonis incagliati, attuali futuri ecc ecc....
tante cose da migliorare
io eliminarei i crediti incagliati e qulli futuri per cominciare....
Rispondi

Da: ... 17/07/2015 10:20:55
la BdI non fa parte della pubblica amministrazione, ha le sue regole concorsuali.
Rispondi

Da: iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 17/07/2015 10:24:17
io ho chiamato martedì mattina e mi hanno detto che i risultati uscivano probabilmente in settimana..oggi è l'ultimo giorno disponibile
Rispondi

Da: io 17/07/2015 10:29:19
@...meno male
Rispondi

Da: ufficio concorsi 17/07/2015 10:38:01
non sanno niente. appena chiamato.
Rispondi

Da: oibò 17/07/2015 10:38:51
vabè allora credo siamo quasi sicuri che si prenderanno tutto il tempo disponibile.
Rispondi

Da: dubbiodellasera 17/07/2015 10:41:11
Oggi dopo pranzo riguardiamo il link
Rispondi

Da: oibò 17/07/2015 10:44:15
ATTENZIONE SITO IN MANUTENZIONE!!! la volta buona??
Rispondi

Da: oibò 17/07/2015 10:46:10
sì vabbè iniziate anche a rubare i nick, bravi, che divertenti!
Rispondi

Da: ... 17/07/2015 10:50:15
@ufficio concorsi cosa ti hanno detto?
Rispondi

Da: ufficio concorsi 17/07/2015 10:53:35
che non sanno niente.
Rispondi

Da: date 17/07/2015 11:36:59
x ingannar l'attesa.. potreste darmi una sintetica rappresentazione del processo ilaap?
Rispondi

Da: finalmente! 17/07/2015 11:48:41
escono stasera
Rispondi

Da: @finalmente 17/07/2015 11:56:38
come fai a saperlo? hai chiamato?
Rispondi

Da: beachboy 17/07/2015 11:56:47
@finalmente!
Puzzi di troll!
Rispondi

Da: finalmente! 17/07/2015 12:02:23
ah quindi "ufficio concorsi" non è un troll e io sì. Ho chiamato e mi hanno detto che stanno caricando e pensano di farcela oggi. Chiamate e vedete.
Rispondi

Da: @finalmente 17/07/2015 12:06:23
speriamo dai..
Rispondi

Da: purble82 17/07/2015 12:13:30
aspettiamo dopo lunch, per vedere se il link si aggiorna
Rispondi

Da: ayrton76 17/07/2015 12:20:35
nn credo carichino oggi. stanno ancora correggendo!
Rispondi

Da: beachboy 17/07/2015 12:23:08
@finalmente! and @ayrton76

Fate pace con voi stessi!
Rispondi

Da: lol 17/07/2015 12:30:11
solito cinema
Rispondi

Da: esausto 17/07/2015 12:34:25
Mah! Purble82.. perché non provi a chiamare che di te ci fidiamo??
Rispondi

Da: ANCHE A ME 17/07/2015 12:46:16
HAN DETTO ESCON STASERAAAAAAAAAAAA

AIUTOOOO
Rispondi

Da: JumpDiffusionModel 17/07/2015 12:51:43
Aleph,

francamente trovo il tuo intervento un po' deludente. Purble ed io ci stiamo confrontando su vari argomenti, ma non facciamo a gara 'a chi ne sa di più'. Le tue domande invece suonano un po' professorali ma non mi sembra aggiungano valore alla discussione.

Ciò detto, concordo con Purble che la domanda sulla cartolarizzazione è troppo generica, non stiamo qui a scrivere poemi.
Se sei più specifica, possiamo discuterne volentieri.

Per quanto riguarda i derivati, non sto demonizzando proprio un bel niente. Se leggi con attenzione, il mio passaggio dice con chiarezza:
'insieme ai derivati (nella misura in cui non collateralizzati o 'troppo esotici/illiquidi')'. Nella misura in cui, per l'appuntoâ��
Nello specifico: la mancanza di collateralizzazione ha generato, come ossessivamente ripetuto anche dal Basel Committee, una percentuale rilevante delle perdite durante la crisi. È un dato noto e c'è ben poco da discutere.
La secondo 'qualificazione' invece fa riferimento a derivati 'troppo esotici/illiquidi', espressione che ho usato per brevità e proprio per evitare di fare di tutta l'erba un fascio.
Vengo al tuo punto quindi. Le opzioni asiatiche sono un pessimo esempio in questo contesto, in quanto si tratta di opzioni esotiche solo sulla carta, ma dalle caratteristiche benigne e che non fanno perdere il sonno a nessun trader. Nassim Taleb in tempi non sospetti le classificava addirittura tra i 'minor exotics' proprio perché la replica dinamica delle medesime non pone grossi problemi.
Di fatti le asiatiche, proprio in conseguenza della presenza di un operatore media nel payoff, presentano greche 'letargiche' che cambiano dolcemente. Questo ha anche l'effetto positivo di non creare effetti destabilizzanti di feedback nel mercato del sottostante tipici di esotici veri e propri, come ad esempio barriere ed affini. E non c'è traccia di gamma o vega che cambiano segno al variare dello spot o del sigma, comportamenti questi che si davvero creano molti problemi...
Dal punto di vista di modeling e pricing, i modelli di tipo SABR fanno un ottimo lavoro nel catturare skew e vol-of-vol. In questo modo permettono di mitigare le problematiche di correlazione seriale e non normalità potenzialmente rilevanti per il pricing di Asiatiche.
Infine, dal punto di vista 'commerciale' le asiatiche sono ultra diffuse nei mercati di commodities ma anche utilizzate da tante aziende che fanno import/export per la gestione del rischio di cambio.
Il basso premio che le caratterizza le rende infine un ottimo specchietto per le allodole per confezionare note strutturate di tipo a capitale protetto.
Ma non ho ancora capito cosa c'entrava con la discussione sul tema...
Rispondi

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Da: aleph.zero	17/07/2015 10:06:12
@pro aleph: vedi, quando sono entrata in Banca, ho presto percepito un rischio altissimo: quello di essere schiacciata dall'operatività corrente, dal lavoro di ogni giorno, dalle necessità dell'ufficio; e mi sono detta: "questo non deve accadere .. non posso 'dimenticare tutto' solo perchè, tanto ormai sono entrata e chi se ne frega del resto"; ho continuato a studiare, a leggere, certo non agli stessi ritmi, è ovvio, ma non ho mai smesso di interessarmi a cose anche molto lontane dal lavoro che faccio; mi sono sempre sforzata di mantenere la visione di assieme e di allargare la prospettiva il più possibile; e questo mi dà la possibilità di interloquire, se non con proprio con tutti, senz'altro con molti, almeno fino a quando non si scende troppo nel tecnico; e lo faccio, l'ho sempre fatto, non in vista di un vantaggio materiale, concreto o tangibile (anzi, direi che forse per queste cose paga di più l'atteggiamento inverso), ma semplicemente perchè ... mi piace farlo; e, se posso permettermi, è il consiglio più spassionato che mi sento di darvi, se entrerete ...
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Da: purble82	17/07/2015 10:15:21
@grt parliamo di contenuti finanlmente e ci sto. allora chi ti ha detto che non ho attualizzato al quarto anno? io ho inteso che i flussi erano disponibilii al quarto anno. ma erano sempre flussi successivi dal quarto anno in poi. altrimenti perché avrebbero usato la parola successivi? ti ha sfiorato il dubbio che potrebbe essere che i flussi successivi siano disponibili al quarto anno ma fanno intendere che siano comuqne successivi al terzo anno??? qiarda che io ci ho speso 5 minuti a leggere la traccia che era scritta maluccio. io l' ho intesa come una rendita perpetua da attualizzare al quarto anno, come il valore terminale di un azienda. se avessero pubblicato le tracce avremmo potuto disquisire meglio.. io credo che questo cmq non sia decisivo. @aleph carissima, i requisiti tecnici di una cartolarizzazione sono tantissimi, dovessi parlarne sarebbe pagine, ma cmq ci provo per avere una cartolarizzazione virtuosa occorerebbe parlare dei ruoli, dell' originator, dell' arranger, del servicer, dall' agenzia di rating, della SPV, del credit trancing del over collaterization insomma, del ruolo di ognuno di queste figure da migliorare e da gestire meglio. metti sono il ruolo delle investment bank come Advisor e detentori di quote delle spv, della cessione pro soluto che si attua dei crediti, delle agenzie di rating ecc ecc ecc. ci vogliono pagine e pagine. se mi avessi fatto una domanda sulle opzioni asiatiche dopo aver detto cosa sono saprai meglio di me che di opzioni asiatiche il cui strike è una media, è un ottimo strumento perché appiana i vari valori dando un opzione di smoothing
Rispondi

Da: LoFi	17/07/2015 10:15:22
a parte i fantomatici troll che offendono, si percepisce il tuo spessore aleph :) grazie per i consigli e anche per tenerci compagnia in quest'agonia :D
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Da: pro aleph	17/07/2015 10:17:44
condivido, la passione e la curiosita'non devono mai mancare....
Rispondi

Da: purble82	17/07/2015 10:17:55
scrivo tropppo veloce dal cell scusate gli orrori
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Da: io	17/07/2015 10:18:17
http://www.corrierequotidiano.it/15953-politica/news/approvata-abolizione-voto-minimo-di-laurea-nei-concorsi se fosse vero al prossimo concorso i partecipanti raddoppierebbero..
Rispondi

Da: purble82	17/07/2015 10:20:08
per aleph per non parlare di cosa si può cedere con la cartolarizzazione, crediti garantiti non garantiti, in bonis incagliati, attuali futuri ecc ecc.... tante cose da migliorare io eliminarei i crediti incagliati e qulli futuri per cominciare....
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Da: ...	17/07/2015 10:20:55
la BdI non fa parte della pubblica amministrazione, ha le sue regole concorsuali.
Rispondi

Da: iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	17/07/2015 10:24:17
io ho chiamato martedì mattina e mi hanno detto che i risultati uscivano probabilmente in settimana..oggi è l'ultimo giorno disponibile
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Da: ufficio concorsi	17/07/2015 10:38:01
non sanno niente. appena chiamato.
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Da: oibò	17/07/2015 10:38:51
vabè allora credo siamo quasi sicuri che si prenderanno tutto il tempo disponibile.
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Da: dubbiodellasera	17/07/2015 10:41:11
Oggi dopo pranzo riguardiamo il link
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Da: oibò	17/07/2015 10:44:15
ATTENZIONE SITO IN MANUTENZIONE!!! la volta buona??
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Da: oibò	17/07/2015 10:46:10
sì vabbè iniziate anche a rubare i nick, bravi, che divertenti!
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Da: ...	17/07/2015 10:50:15
@ufficio concorsi cosa ti hanno detto?
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Da: ufficio concorsi	17/07/2015 10:53:35
che non sanno niente.
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Da: date	17/07/2015 11:36:59
x ingannar l'attesa.. potreste darmi una sintetica rappresentazione del processo ilaap?
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Da: finalmente!	17/07/2015 11:48:41
escono stasera
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Da: @finalmente	17/07/2015 11:56:38
come fai a saperlo? hai chiamato?
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Da: beachboy	17/07/2015 11:56:47
@finalmente! Puzzi di troll!
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Da: finalmente!	17/07/2015 12:02:23
ah quindi "ufficio concorsi" non è un troll e io sì. Ho chiamato e mi hanno detto che stanno caricando e pensano di farcela oggi. Chiamate e vedete.
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Da: @finalmente	17/07/2015 12:06:23
speriamo dai..
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Da: purble82	17/07/2015 12:13:30
aspettiamo dopo lunch, per vedere se il link si aggiorna
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Da: ayrton76	17/07/2015 12:20:35
nn credo carichino oggi. stanno ancora correggendo!
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Da: beachboy	17/07/2015 12:23:08
@finalmente! and @ayrton76 Fate pace con voi stessi!
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Da: esausto	17/07/2015 12:34:25
Mah! Purble82.. perché non provi a chiamare che di te ci fidiamo??
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Da: ANCHE A ME	17/07/2015 12:46:16
HAN DETTO ESCON STASERAAAAAAAAAAAA AIUTOOOO
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Da: JumpDiffusionModel	17/07/2015 12:51:43
Aleph, francamente trovo il tuo intervento un po' deludente. Purble ed io ci stiamo confrontando su vari argomenti, ma non facciamo a gara 'a chi ne sa di più'. Le tue domande invece suonano un po' professorali ma non mi sembra aggiungano valore alla discussione. Ciò detto, concordo con Purble che la domanda sulla cartolarizzazione è troppo generica, non stiamo qui a scrivere poemi. Se sei più specifica, possiamo discuterne volentieri. Per quanto riguarda i derivati, non sto demonizzando proprio un bel niente. Se leggi con attenzione, il mio passaggio dice con chiarezza: 'insieme ai derivati (nella misura in cui non collateralizzati o 'troppo esotici/illiquidi')'. Nella misura in cui, per l'appuntoâ�� Nello specifico: la mancanza di collateralizzazione ha generato, come ossessivamente ripetuto anche dal Basel Committee, una percentuale rilevante delle perdite durante la crisi. È un dato noto e c'è ben poco da discutere. La secondo 'qualificazione' invece fa riferimento a derivati 'troppo esotici/illiquidi', espressione che ho usato per brevità e proprio per evitare di fare di tutta l'erba un fascio. Vengo al tuo punto quindi. Le opzioni asiatiche sono un pessimo esempio in questo contesto, in quanto si tratta di opzioni esotiche solo sulla carta, ma dalle caratteristiche benigne e che non fanno perdere il sonno a nessun trader. Nassim Taleb in tempi non sospetti le classificava addirittura tra i 'minor exotics' proprio perché la replica dinamica delle medesime non pone grossi problemi. Di fatti le asiatiche, proprio in conseguenza della presenza di un operatore media nel payoff, presentano greche 'letargiche' che cambiano dolcemente. Questo ha anche l'effetto positivo di non creare effetti destabilizzanti di feedback nel mercato del sottostante tipici di esotici veri e propri, come ad esempio barriere ed affini. E non c'è traccia di gamma o vega che cambiano segno al variare dello spot o del sigma, comportamenti questi che si davvero creano molti problemi... Dal punto di vista di modeling e pricing, i modelli di tipo SABR fanno un ottimo lavoro nel catturare skew e vol-of-vol. In questo modo permettono di mitigare le problematiche di correlazione seriale e non normalità potenzialmente rilevanti per il pricing di Asiatiche. Infine, dal punto di vista 'commerciale' le asiatiche sono ultra diffuse nei mercati di commodities ma anche utilizzate da tante aziende che fanno import/export per la gestione del rischio di cambio. Il basso premio che le caratterizza le rende infine un ottimo specchietto per le allodole per confezionare note strutturate di tipo a capitale protetto. Ma non ho ancora capito cosa c'entrava con la discussione sul tema...
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