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Da: purble82 06/05/2015 18:37:17
si aleph zero la traccia di finanza il terzo punto molto ostico.
perché io conosco la relazione tra il prezzo e delta e gamma
cioè delta call= delta *deltaS + gamma/2 * delta S^2 ma quella con la quantità mi sfugge!!o forse sto fuso e ma continuo a non "vederla" gli altri punti fattibili con T1=T1*+qEc e con Ec capitale economico=VAR e vai con fiumi di inchiostro!!
Rispondi

Da: sconfortissimo 06/05/2015 18:40:39
solo leggere le tracce mi fa cadere le braccia! e non aggiungo altro
Rispondi

Da: Karen1982 06/05/2015 19:13:26
Ciao a tutti!
Qualcuno sarebbe così gentile da inviarmi le tracce 2008-2010 per favore?!
Grazie e buon lavoro e studio a tutti.

E-mail: karen.bdi@virgilio.it

Ps:il test con la griglia delle risposte esatte a me non è mai arrivato!chi lo ha potrebbe inviarmelo?

Rispondi

Da: hh 06/05/2015 19:22:45
Purble i primi tre punti sono teoria e quindi penso che un pò tutti sapremmo rispondere riguardo all'esercizio le due con delta positivo sono calls quella con delta negativo è put, poi io ricordo che affinché un portafoglio sia neutrale al rischio è necessario che il numero di azioni= delta× numero di opzioni× dimensione contratto opzione, questa è la strategia delta hedging ma che è valida solo per piccoli spostamenti di prezzo perché poi il delta cambia in funzione del gamma, almeno che il gamma del portafoglio è pari a zero quindi per la neutralità gamma dovrei annullare il gamma del portafoglio. Ora però nn saprei come fare. Nella disperazione avrei calcolato prima il numero di opzioni per avere un gamma pari a zero e quindi -1000×2,2+10×3+100×1,1+nopzioni×2=0 --> nopzioni = 1030 quindi sul mercato regolamentato devo acquistare 1030 opzioni. Poi avrei calcolato la posizione in azione così 1030×0,25 -1000×0,8-10×0,5+100×0,9=-457,5 quindi una posizione corta sul sottostante per 457,5
Rispondi

Da: lela83 06/05/2015 19:43:09
Ciao a tutti. Ma qs tracce che avete sono solo quelle estratte? Qualcuno avrebbe quelle non estratte? Grazie
Rispondi

Da: Cis87 06/05/2015 19:43:19
Ma voi al punto "tipi di opzioni su azioni" cosa avreste risposto?
Rispondi

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Da: purble82 06/05/2015 19:45:33
hh
si primi 2 punti fattibili quelli teorici anche io avevo capito che sono call/put call
ma non so come lavorare con il gamma!!!
Rispondi

Da: state parlando 06/05/2015 19:47:26
della traccia di finanza o di quella di intermediari?
Rispondi

Da: Aziendalista 06/05/2015 19:50:41
non ho ancora aperto le tracce ma dai vostri commenti sembra essere una strage!! A breve mi cimento pure io
Rispondi

Da: purble82 06/05/2015 19:50:46
finanza
Rispondi

Da: @Aziendalista from Karen1982 06/05/2015 19:57:36
Ciao,quando le apri potresti mandarmele please?
karen.bdi@virgilio.it
Come se di pensieri per non dormire la notte non ne avessimo abbastanza!!
Rispondi

Da: hh 06/05/2015 19:58:58
Sì nn è facile, un portafoglio neutrale al rischio dovrebbe avere gamma uguale a zero e numero di azioni=delta × numero opzioni...il problema è che nn so come si calcoli il gamma di un portafoglio di opzioni! Poco fa l'ho calcolata come media ponderata, ma ripeto solo per scrivere qualcosa nn so se è corretto
Rispondi

Da: hh 06/05/2015 20:00:42
Cis87 al tipo di opzioni avrei parlato differenza Call, put, americane, europee, posizione corta e lunga
Rispondi

Da: purble82 06/05/2015 20:06:13
questo mi fa paura...rispondi tutto bene poi l' ultimo punto che più "facile" non potevano, lo sbagli sei fuori....uffa!!!
cmq il delta hedging l' avevo pensato anche io
quantità di sottostante= n.ro contratti derivati *delta*lotto minimo....ma quel gamma mi manda sotto sopra!!
@aleph zero ci dai una mano?
Rispondi

Da: roby genova 06/05/2015 20:28:37
il problema e che da casa con appunti e formule e una cosa. poi li e tutt un altra storia...
Rispondi

Da: roby genova 06/05/2015 20:37:52
il problema e che da casa con appunti e formule e una cosa. poi li e tutt un altra storia...
Rispondi

Da: Mexico70 06/05/2015 20:40:32
Si infatti, da casa é tutto fattibile con libri e appunti e internet. Lá é un'altra storia purtroppo, una traccia del genere spezzava le gambe a meno di valutazioni pi�º generose premiando maggiormente la parte teorica.
Rispondi

Da: Mya 06/05/2015 20:46:54
Ragazzi ma voi che metodo utilizzate per studiare da più libri? Io già mi trovo in difficoltà a seguirne soltanto due.. Mi sembra di perdere più tempo
Rispondi

Da: hh 06/05/2015 20:47:01
Il problema è che nn sappiamo risolverlo neanche da casa! E neanche in gruppo!
Rispondi

Da: roby genova 06/05/2015 20:51:27
dopo aver visto questa traccia sulle opzioni mi voglio ritirareee
Rispondi

Da: Beach Boy 06/05/2015 20:57:12
Per l'ultimo punto della traccia di finanza 2010 io ho ragionato nel seguente modo. Premetto che con i libri davanti è molto semplice ma nemmeno tanto.
Ho calcolato il delta del portafoglio ed è pari a -715=0,8*(-1000)-0,5*10+0,9*100. Questo significa che per neutralizzare il delta devo acquistare 715 azioni.
Passiamo al gamma del portafoglio.
L'ho calcolato sempre come media ponderata quindi il gamma è pari a -2060. Per neutralizzarlo devo necessariamente acquistare l'opzione sul regolamentato e ne acquisto 1030, perchè l'opzione sul regolamentato ha gamma pari a 2.
acquistando 1030 opzioni il mio delta aumenta di 257,5=1030*025. Vendendo 257,5 azioni ho neutralizzato il tutto.
Anche se quel ,5 mi stona un pò, credo si proceda in questo modo.
Disponibile al confronto.
Buona serata e buono studio.
Rispondi

Da: hh 06/05/2015 21:10:09
Beachboy arriviamo allo stesso risultato acquisto 1030opzioni vendo (-715+257,5) azioni, l'unica cosa che tu dici di vendere 257,5 quindi aumenti la posizione corta io invece li acquisterei riducendo la posizione corta
Rispondi

Da: hh 06/05/2015 21:16:53
E poi beachboy se ti viene -715 allora nn dovresti vendere e quindi avete una posizione corta? Perché invece acquisti 715 azioni?
Rispondi

Da: Beach Boy 06/05/2015 21:25:53
Io sono partito dal delta, nella vita mi piace partire dalle cose più semplici, se il mio portagoflio ha delta -715 per neutralizzarlo devo assumere una posizione lunga sul sottostante quindi acquisto 715 azioni. Successivamente la neutralizzazione del gamma, mi comporta uno nuovo sbilancio del delta, acquistando 1030 opzioni con delta 0,25 il mio portafoglio ha delta pari a + 257,5, per neutralizzare vendo 257,5 azioni.
Rispondi

Da: hh 06/05/2015 21:28:17
Quindi vendi 275,5 azioni delle 715 che avevi?
Rispondi

Da: Beach Boy 06/05/2015 21:33:09
h hesatto

Rispondi

Da: hh 06/05/2015 21:34:35
Arriviamo agli stessi numeri. Solo che per me é lunga su opzioni call per 1030 e corta su azioni
Rispondi

Da: @beach boy 06/05/2015 21:36:13
Corretto
Fatto a casa con il libro davanti è semplice. Vorrei sapere davvero quanti lo hanno svolto questo esercizio al compito eheh
Rispondi

Da: oscar1986 06/05/2015 22:01:35
Ciao ragazzi..possiamo confrontarci sulla prova di contabilità del 2013? Io non ho considerato i risconti perche dice che le scritture di assestamento sono solo quelle elencate..prima della eventuali scritture mi esce un utile di 123.500. Successivamente, dopo le scritture, a-b= 266.450 e utile netto 191.450
TFR=9.350
Godimento beni di terzi=6200
Rimanenze=-50000
Proventi finanziari=8500.
Tot attivo=2.227.300
Cosa sbaglio?
Grazie
Rispondi

Da: @Aleph zero @TUTTI from Karen1982 06/05/2015 22:06:35
e tre...
Mi mandate le tracce 2008-2010 e le soluzioni del preselettivo?
Grazie.
Magari in questo modo potremmo confrontarci meglio visto che il forum serve a questo!
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Da: purble82	06/05/2015 18:37:17
si aleph zero la traccia di finanza il terzo punto molto ostico. perché io conosco la relazione tra il prezzo e delta e gamma cioè delta call= delta deltaS + gamma/2 delta S^2 ma quella con la quantità mi sfugge!!o forse sto fuso e ma continuo a non "vederla" gli altri punti fattibili con T1=T1*+qEc e con Ec capitale economico=VAR e vai con fiumi di inchiostro!!
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Da: sconfortissimo	06/05/2015 18:40:39
solo leggere le tracce mi fa cadere le braccia! e non aggiungo altro
Rispondi

Da: Karen1982	06/05/2015 19:13:26
Ciao a tutti! Qualcuno sarebbe così gentile da inviarmi le tracce 2008-2010 per favore?! Grazie e buon lavoro e studio a tutti. E-mail: karen.bdi@virgilio.it Ps:il test con la griglia delle risposte esatte a me non è mai arrivato!chi lo ha potrebbe inviarmelo?
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Da: hh	06/05/2015 19:22:45
Purble i primi tre punti sono teoria e quindi penso che un pò tutti sapremmo rispondere riguardo all'esercizio le due con delta positivo sono calls quella con delta negativo è put, poi io ricordo che affinché un portafoglio sia neutrale al rischio è necessario che il numero di azioni= delta× numero di opzioni× dimensione contratto opzione, questa è la strategia delta hedging ma che è valida solo per piccoli spostamenti di prezzo perché poi il delta cambia in funzione del gamma, almeno che il gamma del portafoglio è pari a zero quindi per la neutralità gamma dovrei annullare il gamma del portafoglio. Ora però nn saprei come fare. Nella disperazione avrei calcolato prima il numero di opzioni per avere un gamma pari a zero e quindi -1000×2,2+10×3+100×1,1+nopzioni×2=0 --> nopzioni = 1030 quindi sul mercato regolamentato devo acquistare 1030 opzioni. Poi avrei calcolato la posizione in azione così 1030×0,25 -1000×0,8-10×0,5+100×0,9=-457,5 quindi una posizione corta sul sottostante per 457,5
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Da: lela83	06/05/2015 19:43:09
Ciao a tutti. Ma qs tracce che avete sono solo quelle estratte? Qualcuno avrebbe quelle non estratte? Grazie
Rispondi

Da: Cis87	06/05/2015 19:43:19
Ma voi al punto "tipi di opzioni su azioni" cosa avreste risposto?
Rispondi

Da: purble82	06/05/2015 19:45:33
hh si primi 2 punti fattibili quelli teorici anche io avevo capito che sono call/put call ma non so come lavorare con il gamma!!!
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Da: state parlando	06/05/2015 19:47:26
della traccia di finanza o di quella di intermediari?
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Da: Aziendalista	06/05/2015 19:50:41
non ho ancora aperto le tracce ma dai vostri commenti sembra essere una strage!! A breve mi cimento pure io
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Da: @Aziendalista from Karen1982	06/05/2015 19:57:36
Ciao,quando le apri potresti mandarmele please? karen.bdi@virgilio.it Come se di pensieri per non dormire la notte non ne avessimo abbastanza!!
Rispondi

Da: hh	06/05/2015 19:58:58
Sì nn è facile, un portafoglio neutrale al rischio dovrebbe avere gamma uguale a zero e numero di azioni=delta × numero opzioni...il problema è che nn so come si calcoli il gamma di un portafoglio di opzioni! Poco fa l'ho calcolata come media ponderata, ma ripeto solo per scrivere qualcosa nn so se è corretto
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Da: hh	06/05/2015 20:00:42
Cis87 al tipo di opzioni avrei parlato differenza Call, put, americane, europee, posizione corta e lunga
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Da: purble82	06/05/2015 20:06:13
questo mi fa paura...rispondi tutto bene poi l' ultimo punto che più "facile" non potevano, lo sbagli sei fuori....uffa!!! cmq il delta hedging l' avevo pensato anche io quantità di sottostante= n.ro contratti derivati deltalotto minimo....ma quel gamma mi manda sotto sopra!! @aleph zero ci dai una mano?
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Da: roby genova	06/05/2015 20:28:37
il problema e che da casa con appunti e formule e una cosa. poi li e tutt un altra storia...
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Da: roby genova	06/05/2015 20:37:52
il problema e che da casa con appunti e formule e una cosa. poi li e tutt un altra storia...
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Da: Mexico70	06/05/2015 20:40:32
Si infatti, da casa é tutto fattibile con libri e appunti e internet. Lá é un'altra storia purtroppo, una traccia del genere spezzava le gambe a meno di valutazioni pi�º generose premiando maggiormente la parte teorica.
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Da: Mya	06/05/2015 20:46:54
Ragazzi ma voi che metodo utilizzate per studiare da più libri? Io già mi trovo in difficoltà a seguirne soltanto due.. Mi sembra di perdere più tempo
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Da: hh	06/05/2015 20:47:01
Il problema è che nn sappiamo risolverlo neanche da casa! E neanche in gruppo!
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Da: roby genova	06/05/2015 20:51:27
dopo aver visto questa traccia sulle opzioni mi voglio ritirareee
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Da: Beach Boy	06/05/2015 20:57:12
Per l'ultimo punto della traccia di finanza 2010 io ho ragionato nel seguente modo. Premetto che con i libri davanti è molto semplice ma nemmeno tanto. Ho calcolato il delta del portafoglio ed è pari a -715=0,8(-1000)-0,510+0,9100. Questo significa che per neutralizzare il delta devo acquistare 715 azioni. Passiamo al gamma del portafoglio. L'ho calcolato sempre come media ponderata quindi il gamma è pari a -2060. Per neutralizzarlo devo necessariamente acquistare l'opzione sul regolamentato e ne acquisto 1030, perchè l'opzione sul regolamentato ha gamma pari a 2. acquistando 1030 opzioni il mio delta aumenta di 257,5=1030025. Vendendo 257,5 azioni ho neutralizzato il tutto. Anche se quel ,5 mi stona un pò, credo si proceda in questo modo. Disponibile al confronto. Buona serata e buono studio.
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Da: hh	06/05/2015 21:10:09
Beachboy arriviamo allo stesso risultato acquisto 1030opzioni vendo (-715+257,5) azioni, l'unica cosa che tu dici di vendere 257,5 quindi aumenti la posizione corta io invece li acquisterei riducendo la posizione corta
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Da: hh	06/05/2015 21:16:53
E poi beachboy se ti viene -715 allora nn dovresti vendere e quindi avete una posizione corta? Perché invece acquisti 715 azioni?
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Da: Beach Boy	06/05/2015 21:25:53
Io sono partito dal delta, nella vita mi piace partire dalle cose più semplici, se il mio portagoflio ha delta -715 per neutralizzarlo devo assumere una posizione lunga sul sottostante quindi acquisto 715 azioni. Successivamente la neutralizzazione del gamma, mi comporta uno nuovo sbilancio del delta, acquistando 1030 opzioni con delta 0,25 il mio portafoglio ha delta pari a + 257,5, per neutralizzare vendo 257,5 azioni.
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Da: hh	06/05/2015 21:28:17
Quindi vendi 275,5 azioni delle 715 che avevi?
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Da: hh	06/05/2015 21:34:35
Arriviamo agli stessi numeri. Solo che per me é lunga su opzioni call per 1030 e corta su azioni
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Da: @beach boy	06/05/2015 21:36:13
Corretto Fatto a casa con il libro davanti è semplice. Vorrei sapere davvero quanti lo hanno svolto questo esercizio al compito eheh
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Da: oscar1986	06/05/2015 22:01:35
Ciao ragazzi..possiamo confrontarci sulla prova di contabilità del 2013? Io non ho considerato i risconti perche dice che le scritture di assestamento sono solo quelle elencate..prima della eventuali scritture mi esce un utile di 123.500. Successivamente, dopo le scritture, a-b= 266.450 e utile netto 191.450 TFR=9.350 Godimento beni di terzi=6200 Rimanenze=-50000 Proventi finanziari=8500. Tot attivo=2.227.300 Cosa sbaglio? Grazie
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Da: @Aleph zero @TUTTI from Karen1982	06/05/2015 22:06:35
e tre... Mi mandate le tracce 2008-2010 e le soluzioni del preselettivo? Grazie. Magari in questo modo potremmo confrontarci meglio visto che il forum serve a questo!
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