Mininterno.net FORUM - Concorso Coadiutori Banca d'Italia

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Concorso Coadiutori Banca d'Italia - Profilo A
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Da: @Matte1one 17/04/2015 18:33:24
Esatto
Rispondi

Da: @tuttienessuno 17/04/2015 19:19:13
Provo a risponderti io, provando ad interpretare le info ufficiose provenienti dall'interno che parlano di soglia sui 40-45. La preparazione é altissima, basta che leggi i forum su internet, la maggior parte dei candidati lavora in ambiti finanziari o é a casa disoccupata e studia da anni x il concorso, nn c'é la logica x aiutare i disgraziati, il punteggio delle tecniche varrá di più. Gente come aziendalista, fisherman, purble e scusate se ne dimentico altri sa bene di avere entrambi i piedi almeno agli scritti, vuoi x raccomandazioni vuoi x preparazione da studenti di dottorati al Mit di Boston. E cm loro ci saranno almeno altre 347 persone. Ecco che il test risulta impossibile x tutti gli altri
Rispondi

Da: @tuttienessuno 17/04/2015 19:55:29
quindi mi stai dicendo nell'ordine che:
- ai passati concorsi i candidati erano mediamente impreparati
- tutti coloro i quali erano preparati entravano, o comunque nessuno di loro riprovava la volta successiva il concorso
- agli eventuali raccomandati era vietata la partecipazione alle passate edizioni
- la logica consentiva di ottenere dei punti extra cosa che ora non avverrà in questa edizione e questo dovrebbe causare un incremento dei punteggi

Rispondi

Da: marta97666 17/04/2015 21:34:09
Oicr o fisherman mi lasciate mail vi devo chiedere una cosa
Rispondi

Da: @tuttienessuno 17/04/2015 22:04:40
45 ti sembra basso???? Solo i 4 geni che ho nominato prima di tutta la gente vista qui sopra lo faranno quel punteggio, sicuro! Tutti gli altri sn nella cacca
Rispondi

Da: @ io @ Fisherman @ Antonio2985 17/04/2015 22:09:47
@ io
@ Fisherman

in riferimento al quesito posto da "io" a pag 6 di questo forum:
"Quale delle seguenti strategie deve adottare una banca asset- sensitive che intende coprirsi dagli effetti di una variazione sfavorevole dei tassi sul margine di interesse?"

A.Acquisto di futures
B.Acquisto di swap
c.Acqquisto di un forward rate Agreement
D.vendita di futures."

dove la risposta giusta è la A; volevo chiedervi come faccio a coprirmi da una variazione negativa del tasso acquistando futures???

Se i tassi diminuiscono perdo sul margine di interesse ma allo stesso tempo si incrementa il valore della banca.

la domanda fa specifico riferimento al margine di interesse pertanto come risposta avrei dato D (vendita di futures) in modo tale da pagare un tasso variabile e incassarne uno fisso.

saluti a tutti

MOLTOCONFUSO
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Da: il mio 17/04/2015 22:14:50
punteggio sarà 45 con in mezzo una virgola...evvaiiii!!come fate a memorizzare basilea...per me è impossibile sia da capire che da memorizzare...trisDeZa!!!!!!!!!
Rispondi

Da: soglia minima 17/04/2015 22:24:36
La soglia minima a parità di condizioni con l'altro concorso ( preparazione candidati e difficoltà domande) sarà necessariamente più alta perché al precedente concorso il 450 prese 28,qualcosa ma a 350 per sicuro superò 35 o almeno credo....
Rispondi

Da: greta86sw 17/04/2015 22:31:53
Non credo che si discostera' molto dall altra volta il punteggio (io ero tra i primi 200)...quindi calma
Rispondi

Da: @greta86sw 17/04/2015 22:47:51
il tuo punteggio dell'altra volta piu o meno quant'era? e che strategia avevi seguito per dare le risposte
Rispondi

Da: Fisherman 17/04/2015 23:07:58
Concordo con la risposta di Antonio2985.

Nel tuo ragionamento credo tu stia confondendo la vendita del future (vendita a termine di strumento finanziario) con la stipulazione di un forward rate agreement. La traccia parla esplicitamente di margine di interesse come "aggregato contabile da coprire", questo non significa che l'aggregato contabile di copertura debba essere per forza il margine di interesse. Puoi coprire una perdita del margine di interesse con un profitto nel margine di intermediazione. L importante è che i due aggregati siano correlati negativamente rispetto all'oggetto da coprire, in questo caso il tasso.

@Marta

fisherman84@libero.it
Rispondi

Da: Aziendalista 18/04/2015 00:26:51
Esercizio del test 2011. Due banche stipulano un IRS a 5 anni. Dopo un anno dalla stipula, alfa registra su quella posizione una plusvalenza e beta una minusvalenza. Quale affermazione è vera?

A) Alfa è sottoposta al rischio di controparte
B) entrambe sono sottoposte al rischio di controparte
C) Beta è sottoposta al rischio di controparte
D) Nessuna è sottoposta al rischio di controparte, entrambe a quello di mercato.

Risposta corretta B. Ma perché? Un IRS implica una scambio periodico tra flussi a tasso fisso e flussi a tasso variabile, se in quell'anno il tasso variabile è aumentato è normale registrare una minusvalenza da parte di chi versa i flussi a tasso fisso. Io infatti avevo risposto D (variazione del tasso d'interesse-> rischio di mercato).

Cosa centra il rischio di controparte?? Cosa mi sfugge?
Rispondi

Da: Aziendalista 18/04/2015 00:27:57
*da parte di chi versa i flussi a tasso VARIABILE. Scusate, è l'orario :D
Rispondi

Da: Fisherman 18/04/2015 00:45:18
Il rischio di cojtroparte dovrebbe sussistere in quanto il regolamento dei flusi avviene su base lorda, ossia sntrambi dovranno avere un cash in e un cash out. Quindi il rischio di non incassare esiste, a prescindere dalla variazione di valore della posizione.

Cosa ne pensi?
Rispondi

Da: Fisherman 18/04/2015 00:46:15
non far caso alle 28 stecche del t9...
Rispondi

Da: Aziendalista 18/04/2015 00:52:49
Si sicuramente il senso della risposta è quello. In effetti il rischio di mercato ovviamente esiste pure rispondendo B, solo che non è esplicitato. Mentre rispondere D implica escludere del tutto il rischio di controparte, che come dici comunque esiste.

E' semplicissimo sbagliare......

Grazie mille Fisherman ;)
Rispondi

Da: @aziendalista 18/04/2015 01:07:13
flussi lordi e netti non c'entrano nulla. è l'aleatorietà del flussi futuri che espone entrambe le parti al rischio di controparte
Rispondi

Da: Fisherman 18/04/2015 01:43:25
@@aziendalista.

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/glossary.bit?target=GlossaryDetail&word=Rischio%20di%20Controparte

Rispondi

Da: @aziendalista e fisherman 18/04/2015 07:25:48
Ragazzi, l IRS e' OTC quindi c è il rischio di controparte. Ciao
Rispondi

Da: @aziendalista e fisherman 18/04/2015 07:41:27
(non c' è la clearing house che ti manda in margin call, quindi se l'altro nn c' ha più i dindi quando si chiude la posizione sono azzi tua xD)
Rispondi

Da: hh 18/04/2015 07:46:55
Negli swap il rischio di controparte nn c'entra nulla con il rischio di mercato. È il rischio che la controparte nn adempia agli impegni presi. Nei futures questo rischio è azzerato dalla presenza della clearing house
Rispondi

Da: hh 18/04/2015 07:50:26
Cmq alla domanda sulla banca asset sensitive anch'io avrei risposto vendita di futures. E ancora nn capisco perché invece dovrei acquistarli. :-(
Rispondi

Da: oicr 18/04/2015 07:53:40
Si l irs e negoz in otc e non vi sono i margini iniziali e quelli di variazione che garant dal rischio di controp
Rispondi

Da: pit 18/04/2015 07:55:16
W hh
Rispondi

Da: @aziendalista 18/04/2015 08:08:47
Aziendalì me sa che nn é così sicuro che vinci sto concorso
Rispondi

Da: pit 18/04/2015 08:26:09
Hh sei troppo figo ahahhaha
Rispondi

Da: pit 18/04/2015 08:31:54
Hh tirera i coriandoli
Rispondi

Da: hh 18/04/2015 08:37:34
Scusami Pit ma per cosa dovrei tirare i coriandoli? E cmq sono una donna quindi semmai figa
Rispondi

Da: marta16888 18/04/2015 08:44:15
Raga stiamo rovinati perche le teniche son un terno a lotto ed inglese impossibile
Rispondi

Da: hh 18/04/2015 08:51:23
Ma infatti passerà chi si rovinerà di meno!
Rispondi

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Da: @tuttienessuno	17/04/2015 19:19:13
Provo a risponderti io, provando ad interpretare le info ufficiose provenienti dall'interno che parlano di soglia sui 40-45. La preparazione é altissima, basta che leggi i forum su internet, la maggior parte dei candidati lavora in ambiti finanziari o é a casa disoccupata e studia da anni x il concorso, nn c'é la logica x aiutare i disgraziati, il punteggio delle tecniche varrá di più. Gente come aziendalista, fisherman, purble e scusate se ne dimentico altri sa bene di avere entrambi i piedi almeno agli scritti, vuoi x raccomandazioni vuoi x preparazione da studenti di dottorati al Mit di Boston. E cm loro ci saranno almeno altre 347 persone. Ecco che il test risulta impossibile x tutti gli altri
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Da: @tuttienessuno	17/04/2015 19:55:29
quindi mi stai dicendo nell'ordine che: - ai passati concorsi i candidati erano mediamente impreparati - tutti coloro i quali erano preparati entravano, o comunque nessuno di loro riprovava la volta successiva il concorso - agli eventuali raccomandati era vietata la partecipazione alle passate edizioni - la logica consentiva di ottenere dei punti extra cosa che ora non avverrà in questa edizione e questo dovrebbe causare un incremento dei punteggi
Rispondi

Da: marta97666	17/04/2015 21:34:09
Oicr o fisherman mi lasciate mail vi devo chiedere una cosa
Rispondi

Da: @tuttienessuno	17/04/2015 22:04:40
45 ti sembra basso???? Solo i 4 geni che ho nominato prima di tutta la gente vista qui sopra lo faranno quel punteggio, sicuro! Tutti gli altri sn nella cacca
Rispondi

Da: @ io @ Fisherman @ Antonio2985	17/04/2015 22:09:47
@ io @ Fisherman in riferimento al quesito posto da "io" a pag 6 di questo forum: "Quale delle seguenti strategie deve adottare una banca asset- sensitive che intende coprirsi dagli effetti di una variazione sfavorevole dei tassi sul margine di interesse?" A.Acquisto di futures B.Acquisto di swap c.Acqquisto di un forward rate Agreement D.vendita di futures." dove la risposta giusta è la A; volevo chiedervi come faccio a coprirmi da una variazione negativa del tasso acquistando futures??? Se i tassi diminuiscono perdo sul margine di interesse ma allo stesso tempo si incrementa il valore della banca. la domanda fa specifico riferimento al margine di interesse pertanto come risposta avrei dato D (vendita di futures) in modo tale da pagare un tasso variabile e incassarne uno fisso. saluti a tutti MOLTOCONFUSO
Rispondi

Da: il mio	17/04/2015 22:14:50
punteggio sarà 45 con in mezzo una virgola...evvaiiii!!come fate a memorizzare basilea...per me è impossibile sia da capire che da memorizzare...trisDeZa!!!!!!!!!
Rispondi

Da: soglia minima	17/04/2015 22:24:36
La soglia minima a parità di condizioni con l'altro concorso ( preparazione candidati e difficoltà domande) sarà necessariamente più alta perché al precedente concorso il 450 prese 28,qualcosa ma a 350 per sicuro superò 35 o almeno credo....
Rispondi

Da: greta86sw	17/04/2015 22:31:53
Non credo che si discostera' molto dall altra volta il punteggio (io ero tra i primi 200)...quindi calma
Rispondi

Da: @greta86sw	17/04/2015 22:47:51
il tuo punteggio dell'altra volta piu o meno quant'era? e che strategia avevi seguito per dare le risposte
Rispondi

Da: Fisherman	17/04/2015 23:07:58
Concordo con la risposta di Antonio2985. Nel tuo ragionamento credo tu stia confondendo la vendita del future (vendita a termine di strumento finanziario) con la stipulazione di un forward rate agreement. La traccia parla esplicitamente di margine di interesse come "aggregato contabile da coprire", questo non significa che l'aggregato contabile di copertura debba essere per forza il margine di interesse. Puoi coprire una perdita del margine di interesse con un profitto nel margine di intermediazione. L importante è che i due aggregati siano correlati negativamente rispetto all'oggetto da coprire, in questo caso il tasso. @Marta fisherman84@libero.it
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Da: Aziendalista	18/04/2015 00:26:51
Esercizio del test 2011. Due banche stipulano un IRS a 5 anni. Dopo un anno dalla stipula, alfa registra su quella posizione una plusvalenza e beta una minusvalenza. Quale affermazione è vera? A) Alfa è sottoposta al rischio di controparte B) entrambe sono sottoposte al rischio di controparte C) Beta è sottoposta al rischio di controparte D) Nessuna è sottoposta al rischio di controparte, entrambe a quello di mercato. Risposta corretta B. Ma perché? Un IRS implica una scambio periodico tra flussi a tasso fisso e flussi a tasso variabile, se in quell'anno il tasso variabile è aumentato è normale registrare una minusvalenza da parte di chi versa i flussi a tasso fisso. Io infatti avevo risposto D (variazione del tasso d'interesse-> rischio di mercato). Cosa centra il rischio di controparte?? Cosa mi sfugge?
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Da: Aziendalista	18/04/2015 00:27:57
*da parte di chi versa i flussi a tasso VARIABILE. Scusate, è l'orario :D
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Da: Fisherman	18/04/2015 00:45:18
Il rischio di cojtroparte dovrebbe sussistere in quanto il regolamento dei flusi avviene su base lorda, ossia sntrambi dovranno avere un cash in e un cash out. Quindi il rischio di non incassare esiste, a prescindere dalla variazione di valore della posizione. Cosa ne pensi?
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Da: Fisherman	18/04/2015 00:46:15
non far caso alle 28 stecche del t9...
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Da: Aziendalista	18/04/2015 00:52:49
Si sicuramente il senso della risposta è quello. In effetti il rischio di mercato ovviamente esiste pure rispondendo B, solo che non è esplicitato. Mentre rispondere D implica escludere del tutto il rischio di controparte, che come dici comunque esiste. E' semplicissimo sbagliare...... Grazie mille Fisherman ;)
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Da: @aziendalista	18/04/2015 01:07:13
flussi lordi e netti non c'entrano nulla. è l'aleatorietà del flussi futuri che espone entrambe le parti al rischio di controparte
Rispondi

Da: Fisherman	18/04/2015 01:43:25
@@aziendalista. http://www.borsaitaliana.it/bitApp/glossary.bit?target=GlossaryDetail&word=Rischio%20di%20Controparte
Rispondi

Da: @aziendalista e fisherman	18/04/2015 07:25:48
Ragazzi, l IRS e' OTC quindi c è il rischio di controparte. Ciao
Rispondi

Da: @aziendalista e fisherman	18/04/2015 07:41:27
(non c' è la clearing house che ti manda in margin call, quindi se l'altro nn c' ha più i dindi quando si chiude la posizione sono azzi tua xD)
Rispondi

Da: hh	18/04/2015 07:46:55
Negli swap il rischio di controparte nn c'entra nulla con il rischio di mercato. È il rischio che la controparte nn adempia agli impegni presi. Nei futures questo rischio è azzerato dalla presenza della clearing house
Rispondi

Da: hh	18/04/2015 07:50:26
Cmq alla domanda sulla banca asset sensitive anch'io avrei risposto vendita di futures. E ancora nn capisco perché invece dovrei acquistarli. :-(
Rispondi

Da: oicr	18/04/2015 07:53:40
Si l irs e negoz in otc e non vi sono i margini iniziali e quelli di variazione che garant dal rischio di controp
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Da: @aziendalista	18/04/2015 08:08:47
Aziendalì me sa che nn é così sicuro che vinci sto concorso
Rispondi

Da: pit	18/04/2015 08:26:09
Hh sei troppo figo ahahhaha
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Da: pit	18/04/2015 08:31:54
Hh tirera i coriandoli
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Da: hh	18/04/2015 08:37:34
Scusami Pit ma per cosa dovrei tirare i coriandoli? E cmq sono una donna quindi semmai figa
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Da: marta16888	18/04/2015 08:44:15
Raga stiamo rovinati perche le teniche son un terno a lotto ed inglese impossibile
Rispondi

Da: hh	18/04/2015 08:51:23
Ma infatti passerà chi si rovinerà di meno!
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